При открытии рынка в понедельник очень часто бывают небольшие скачки цен. Эти скачки называются ГЭПы на Форекс. В этой статье я расскажу Вам про метод торговли на ГЭПах. Он подразумевает среднесрочное удержание позиций, ассоциируется с торговлей на небольших ценовых колебаниях, и остается одним из самых популярных стилей активной торговли для многих рынков (например, рынка акций, валют и биржевых фондов). Опытные трейдеры часто ищут сильные импульсные индикаторы и специфические графические модели, чтобы идентифицировать ситуации ценовых прорывов по мере их возникновения.
В отличие от внутри-дневной торговли, многие торговые решения в отношении сделок на колебаниях принимаются, используя ценовые данные закрытия дня. Нахождение сильных формаций, в этом случае, очень важно, чтобы избежать ложных прорывов.
В этой статье мы рассмотрим 3 популярных стратегии прорыва в рамках торговли на колебаниях, которые могут использоваться для идентификации выгодных торговых возможностей. Первичным графиком для торговли на колебаниях является 15-минутный свечной график, а дополнительным — дневной свечной график, с добавлением 50-, 100- и 200-периодных простых Скользящих средних, а также объема.
Использование гэпа для входа в рынок
Цены часто продолжают двигаться в направлении гэпа и также часто обеспечивают превосходные входы в рынок, благодаря объему институциональных игроков, которые двигают цену на новые максимумы. Установка входов и начальных стоп-ордеров, предназначенных для заключения сделок на колебаниях с использованием гэпов продолжения, может быть эффективной торговой стратегией.
На диаграмме 1 мы видим, как после начального гэпа в 4 пункта цена сделала незначительный возврат перед продолжением движения к новым многодневным максимумам. Сигнал в длинную сторону был получен при достижении максимумов выше диапазона открытия ценового гэпа первого дня — в данном случае 24 июля выше уровня 40.5.
Использование стоп-ордера в 1.5 пункта удержало бы эту сделку в рынке, по мере продвижения цены к новым максимумам. Как только цена переместилась, по крайней мере, на 3-4 пункта в сторону нашей сделки, было разумно перенести стоп-ордер в пределы 1.5 пунктов текущего торгового диапазона, чтобы захватить прибыль.
Незначительные гэпы (менее 2-3 пунктов) часто продолжаются без существенных откатов, в то время как основные гэпы (4 пункта и больше для рынка акций) могут сделать коррекцию, перед продолжением движения в первоначальном направлении. Гэпы разворота встречаются реже, нежели гэпы продолжения. Многие опытные трейдеры предпочитают торговать в направлении гэпов для сделок на колебаниях.
Комбинирование свечей и Скользящих средних Переходим теперь к дневному графику с добавлением 50-, 100- и 200-дневных простых Скользящих средних. Здесь мы видим сильный импульс модели прорыва (см. диаграмму 2). Сигналом для нас будут свечи, имеющие исключительно широкие диапазоны, по сравнению с диапазонами недавних (4-5 дней) свечей.
Например, свеча с широким диапазоном №1 выше 50дневной Скользящей средней указывает на сильное давление покупок и соответствующее ценовое действие — цена прошла от уровня 46 сразу выше линии 50МА (на уровне 47), закрывшись в районе 49. Это дает трейдеру на колебаниях информацию, что в последующие дни могут быть дополнительные покупки, что и произошло.
Когда свеча с широким диапазоном №2 пересекла линию 100МА (на уровне 49.5), как мы видим, цена продолжила это колебание еще на 2 пункта, достигнув новых многонедельных максимумов. Обратите внимание, что тело каждой свечи почти идентично и составляет примерно 2,5 и 3 пункта. Мы вполне можем обратить эту ценовую эластичность в свою пользу, если правильно торговать на ней во время следующего резкого движения, которое сделает рынок.
Ключом в этой модели является то, что свечи должны быть значительно (в 2-3 раза) превышать экстремумы предыдущих свечей, также пересекая основные линии (50-, 100- и 200-дневные Скользящие средние). Вход в рынок осуществляется выше новых максимумов на продолжении импульса ценового прорыва.
