Индикатор ADX – это индекс средней направленности, который предназначен для измерения силы тренда и определения движения на рынке. Значение индикатора ADX может быть в интервале от 0 до 100. При отсутствии тренда, ADX принимает значение меньше 20, когда оно больше 20, то индикатор указывает на начало тренда. Когда значение индекса средней направленности больше 40, то это означает замедление текущего тренда. Данный индикатор способен выделять периоды ухудшения или отсутствия тренда. Хочу сразу заметить, что индикатор ADX не является индикатором направления.
Многие технические аналитики, регулярно использующие индикатор ADX, как правило, задают период ADX равный 14 (14 дней при дневном масштабе) с ценой закрытия дня в качестве входного параметра. Важно использовать те же самые параметры в каждом исследовании, чтобы можно было ожидать последовательные результаты.
Убедитесь, что у вас не будет больше двух или трех индикаторов в вашей торговой системе, учитывая быстроту принятия решений, которая будет необходимо, когда рынок делает сильное движение в каком-либо направлении.
Идентификация сильного тренда
Значение ADX больше 30 указывает, что присутствует сильный тренд на данном конкретном временном масштабе. Вспомните рыночный принцип, что импульс предшествует цене. Поэтому, при использовании ADX в своей торговле, обратите внимание, что, когда ADX формирует вершину и начинает снижаться, вам следует искать восстановление, которое приведет цену к 20дневной экспоненциальной Скользящей средней (EMA).
На восходящем рынке, трейдер будет покупать, когда цена опустится к своей EMA с периодом 20, а на нисходящем рынке, следует открывать позиции на продажу, когда цена повышается до своей 20-периодной EMA.
Трейдеры должны понимать, что индикатор ADX не действует как сигнал входа в рынок. Движение цены всегда будет происходить раньше, чем ADX отразит это, поскольку присутствует слишком большой фактор сглаживания, который приводит к отставанию индикатора от ценового движения.
Когда ADX опускается ниже 18, то это часто ведет к боковому движению рынка, и Скользящие средние начинают колебаться вокруг цены. Это отражает базовую активность в пределах торгового диапазона, от которого возможно построить линии сопротивления и поддержки.
Классический технический анализ гласит, что чем дольше цена двигается горизонтально, тем более вероятной графической моделью будет модель разворота, а не модель продолжения. Когда ADX перемещается вниз, предпочтительным будет применить тактику прорыва, и как только цена совершает прорыв, вы можете войти в новый тренд. Таким образом, проведите свои трендовые линии и следите за прорывом того или иного ценового уровня.
Недостатки индикатора
Каждый индикатор имеет свои слабости, и ADX не является каким-либо исключением. Представьте, что цены сформировала хорошую базу, и вы входите в рынок, когда индикатор ADX начинает повышаться от минимального уровня. Вы успешно удерживаете эту сделку вплоть до достижения ADX высоких уровней — где-то выше 30, и затем рынок разворачивается вниз, а ADX начинает снижаться. Это снижение индикатора предполагает отсутствие трендового движения, но в действительности этого нет — цена двигается вниз.
Другими словами, учитывая все сглаживания и другие данные, используемые при построении индикатора ADX, мы фактически смотрим данные за 30 периодов, а не 14, которые мы задаем в параметрах индикатора.
Индикатор ADX
Как ясно видно на приведенном выше графике, нисходящий тренд с лета 2001 года обозначен сильным трендовым направлением ADX, который немедленно разворачивается вниз, как только рынок разворачивается. Таким образом, за отображенный период времени индикатор инициировал два сигнала продажи, и один сигнал покупки.
Индекс средней направленности (ADX) измеряет силу преобладающего тренда и показывает, есть ли на рынке направленное движение. Однако, этот индикатор не достаточно хорошо работает в качестве сигнала входа в рынок, потому что цены всегда двигаются быстрее, чем ADX. Индекс средней направленности лучше всего использовать как индикатор силы тренда.