Альфа-Банк вошел в список системно значимых банков России
Российский Альфа-Банк вошел в список десяти системно значимых банков, утвержденный Банком России 20 октября 2015 года. В июле 2015 года Банк России впервые назвал банки, которые считает системно значимыми. Это АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «РОСБАНК», ПАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Россельхозбанк». На эти банки приходится свыше 60% активов российского банковского сектора.
При определении системно значимых банков учитывались такие критерии как объем активов кредитной организации, объем вкладов физлиц по отношению ко всем вкладам в банковской системе, объем сделок на межбанковском рынке. Системно значимым банкам предстоит соблюдать, в том числе, требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III.
По данным финансовой отчетности в соответствии с РСБУ активы Альфа-Банка на 1 октября составляют 1968 миллиардов рублей, капитал — 271,5 миллиардов рублей, вкладчики физические лица доверили банку более 581 миллиардов рублей.
Альфа-Банк уже более трех лет успешно работает над внедрением стандартов Базеля II и Базеля III. Уже сейчас нормативы достаточности капитала банка выше пороговых значений и даже отчасти выше новых требований Базеля III: достаточность совокупного капитала (Н1.0) равна на 1 октября 12,06% (при пороговом значении в 10%), а норматив достаточности базового капитала (Н1.1) равен 7,63% (при требовании регулятора в 5,0%). Норматив мгновенной ликвидности (Н2) на 1 октября составляет 139,39%, что значительно превышает минимально допустимые значения.
Включение Альфа-Банка в список системно значимых кредитных организаций подтверждает ключевую роль банка в российской экономике, его устойчивость и финансовую стабильность.
«Альфа-Банк — надежный партнёр для российского бизнеса и миллионов граждан. Сейчас мы один из немногих банков в России, который в условиях нестабильности показывает прибыль, что еще раз доказывает лидирующие позиции на рынке и доверие со стороны клиентов, — комментирует Алексей Марей, Главный управляющий директор Альфа-Банка. — Статус системно значимого банка является отражением нашей роли в банковской системе страны. Мы продолжим обеспечивать наших клиентов высоким уровнем сервиса и внедрять современные технологии, преобразующих банковский сектор».
АО «Альфа-Банк» основано в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.
По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.
По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.
АО «Альфа-Банк» (Россия) является мажоритарным акционером ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь). Активы ЗАО «Альфа-Банк» за январь-сентябрь 2015 года выросли в 1,5 раза и на 1 октября 2015 года составили эквивалент Br12 трлн 389,8 млрд. В том числе кредитный портфель Банка увеличен в 1,7 раза, до Br9 трлн 39 млрд.
Нормативный капитал Банка на 1 октября 2015 года составил Br1 трлн 358 млрд (эквивалент 68,2 млн евро на отчетную дату при нормативе не менее 25 млн евро), увеличившись за 9 месяцев на 19,7%. Показатель достаточности нормативного капитала на 1 октября 2015 года составил 14,1% (норматив не менее 10%). Уставный фонд Банка на 1 октября 2015 года сформирован в сумме Br566 млрд 488 млн.
Банк обеспечивает выполнение и других надзорных нормативов, установленных регулятором. В частности, показатель краткосрочной ликвидности на 1 октября 2015 года составил 2,4 (норматив не менее 1), показатель соотношения ликвидных и суммарных активов – 35,4% (норматив не менее 20%).
ЗАО «Альфа-Банк» является универсальным банком, осуществляющим весь спектр банковских операций. Альфа-Банк предлагает свои услуги через головной офис в Минске и 39 отделений во всех регионах страны. По величине активов, кредитного портфеля, средств клиентов, нормативного капитала Альфа-Банк входит в первую «десятку» крупнейших белорусских банков.
В корпоративном сегменте ключевыми клиентами Банка являются крупнейшие белорусские предприятия нефтепереработки и нефтехимии, розничной торговли, добывающей промышленности, металлургии, машиностроения, энергетики. Банк последовательно расширяет клиентскую базу в сегменте малого и среднего бизнеса.
НОВЫЕ КАНДИДАТЫ В СИСТЕМУ
Центробанк собирается вчетверо расширить список системно значимых банков: вместо 14 в него могут войти свыше 50 кредитных организаций. На них придется 80% активов банковской системы
На сайте ЦБ опубликован проект указания регулятора с новой методикой определения системно значимых банков. Он расширяет перечень кредитных организаций, за которыми будет установлен особый надзор (см. врез).
По проекту на системно значимые банки должно приходиться не менее 80% совокупных активов банковского сектора. А кандидатами в перечень станут банки, «обобщающий результат» которых превышает 0,17% от показателей всей системы. Этот показатель складывается из четырех критериев: активы банка, объем частных вкладов, роль на межбанковском рынке отдельно как кредитора и как заемщика. Из проекта ЦБ следует, что перечень будет пересматриваться ежегодно.
В предыдущем проекте, опубликованном в начале декабря, планки были выше. На системно значимые банки в общей сложности должно было приходиться более 2/3 «обобщающего результата» банковской системы. Кандидатами в перечень становились банки, «обобщающий результат» которых превышает 0,6%. По такой методике, согласно расчетам «Интерфакс-ЦЭА» по данным на III квартал 2013 г., системно значимыми стали бы 14 банков.
Новая методика может расширить список до 57 банков с активами свыше 93,6 млрд руб. (по данным на 1 декабря 2013 г.), подсчитал Андрей Блохин из «Уралсиб эссет менеджмента». При этом, по данным на конец III квартала, в первых 50 банках сконцентрировано 81,6% активов всей банковской системы, а в первых пяти — 51,2%, замечает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева.
Новые требования более адекватные, считает Цепляева: в прежний перечень попали бы далеко не все системные банки. «Снижая порог, регулятор делает его достижимым и практичным. Если у банка большой объем вкладов, то ЦБ не может позволить себе игнорировать его проблемы», — говорит она. По прежней методике ряд крупных банков не попали бы в список, подсчитал главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Ведь есть банки, которые по депозитам входят в топ-25, а по активам уступают лидерам. Например, банк «Траст», который, по данным на III квартал 2013 г., привлек депозитов на 107 млрд руб., Московский индустриальный банк, «Петрокоммерц», «Открытие» и Бинбанк. «ЦБ понизил критерии, чтобы снизить панику и успокоить рынок. Самыми надежными будут являться крупнейшие по активам банки и по объему депозитов — свыше 100 млрд руб.», — констатирует Блохин.
Новая методика не устраняет всех недостатков прежней, считает Максим Осадчий из БКФ-банка. Основным критерием системной значимости банка являются не его размеры, а способность генерировать в случае дефолта эффект домино, как это произошло с Мастер-банком, на процессинговом обслуживании в котором находилось около 270 банков, замечает он. При этом Мастер-банк не входил в число крупнейших по активам и не был бы отнесен к системным по методике ЦБ.
ПРОВЕРКИ, А НЕ ПОМОЩЬ
Статус системного означает для банка скорее повышенное внимание со стороны надзора, чем помощь в сложной ситуации. Специальный департамент ЦБ по надзору за системно значимыми банками будет проводить ежеквартальные комплексные обзоры финансового состояния, а также (не реже одного раза в полгода) тематические обзоры зон рисков, говорится в материалах ЦБ. Более глубокие комплексные обследования предполагается проводить минимум раз в два года.
Too big to fail — русский вариант?
Давнее наблюдение: ожидание зачастую оказывается более приятным, чем само событие. Руководители ЦБ, в том числе первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский, в последние несколько месяцев не раз заявляли о скором появлении списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Пока такового нет, что дает экспертам пространство для маневра: одни аналитики с энтузиазмом пытаются составить собственные версии документа, другие критикуют саму идею за шаблонность, третьи предрекают кандидатам в системно значимые банки неприятности, главная из которых — повышенное внимание со стороны регулятора рынка.
Список избранных
«Основная цель (введения СЗКО -прим. ред.) — контроль системных рисков банковской системы через повышенный надзор и, возможно (как следует из заявлений Банка России), дополнительное регулирование небольшого числа крупных банков. На рынке присутствует точка зрения, что это позволит снизить затраты государства в случае кризисных явлений в крупнейших кредитных организациях», — поясняет заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Евгений Гришин.
Заместитель председателя правления Росбанка Улан Илишкин связывает утверждение списка СЗКО с напряженностью на банковском рынке, возникшей в конце 2013 года. «Людям понадобились дополнительные гарантии. Думаю, что обсуждаемый список системно значимых банков призван снизить возникшее в обществе напряжение. Вместе с тем стоит отметить, что упомянутый перечень — это еще один шаг на пути к консолидации банковского рынка», — полагает специалист.
Указание № 3174-У предлагает включать банки в список системно значимых по нескольким количественным критериям: величине активов, доле на рынке вкладов физических лиц и имеющимся правоотношениям с другими кредитными организациями. Первый показатель рассчитывается при помощи коэффициента 50, второй и третий — с коэффициентом 25.
Перечисленные критерии ложатся в основу некоего среднего арифметического, которое выводится как для каждого банка, так и для всей банковской системы. Среднее арифметическое системно значимой кредитной организации должно превышать 0,17% от суммарного обобщающего результата всех банков. На СЗКО должно приходиться не менее двух третей от среднего арифметического по банковской системе.
Некоторые эксперты склонны считать усредненный подход к отбору СЗКО не вполне справедливым: на первых строках рейтингов зачастую находятся банки, отстающие от признанных лидеров лишь по одному из необходимых показателей, тем не менее играющие решающую роль в отечественной банковской системе. Евгений Гришин (Банк ЗЕНИТ) придерживается противоположной точки зрения: «Для того чтобы оценить системное влияние того или иного банка, логично использовать некий интегральный показатель, учитывающий значимость кредитной организации для рынков обслуживания физических и юридических лиц, а также для рынка МБК».
Евгения Гришина поддерживает Улан Илишкин (Росбанк): «Эта практика для российской банковской системы новая, и любой подход требует проверки. Какую бы систему ни предложил Центробанк, она найдет как своих сторонников, так и противников. Пока нам кажется, что предложенный подход справедлив и позволит сделать обобщенный вывод об устойчивости того или иного банка и необходимости его системной поддержки».
Перечень СЗКО будет обновляться ежегодно, не позднее 1 сентября. Одновременно департамент банковского надзора, департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями и департамент финансовой стабильности будут подавать председателю Комитета банковского надзора пояснительную записку. На департамент надзора за системно значимыми банками при этом возлагается обязанность проводить квартальные мониторинги кредитных организаций, раз в шесть месяцев каждая из СЗКО будет проверяться на наличие рисков. Глобальные всесторонние проверки ожидают «фаворитов» ЦБ раз в два года.
Плюс на минус дает плюс?
Серьезность намерений Банка России по отношению к СЗКО отразилась и в решении о создании специальных отделов и управлений при банках, осуществляющих контроль за организациями на местах. В структуры, чьи активы превышают 50 млрд рублей, а вклады — 10 млрд рублей, будут командированы уполномоченные представители, этим правом они наделены с прошлого года.
По мнению ряда экспертов, идея вхождения в список системно значимых банков привлекательна не для всех финорганизаций. Более того, как считают специалисты, некоторые из них будут предпринимать осознанные попытки уйти из под «отеческого взора», чтобы избавиться от жесткого контроля и повышенных требований со стороны регулятора.
Также представители банковского сообщества высказывали мнение о том, что само по себе отнесение к СЗКО не будет гарантировать стопроцентного избавления от всех рисков и трудностей, а также попадания в разряд too big to fail. Впрочем, директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов БИНБАНКа Юрий Амвросиев полагает, что инициатива ЦБ связана именно с желанием создать аналог американского списка в России. «Для банков, попавших в данный перечень, это и хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, это сигнал клиентам кредитной организации — данному институту не дадут кануть в небытие, что является некой дополнительной гарантией целостности вкладов и стабильности проводимых операций. С другой — это означает дополнительный контроль со стороны регулятора. В чем такой контроль будет заключаться, пока непонятно», -рассуждает специалист. Но как бы там ни было, главное, по убеждению Юрия Амвросиева, чтобы в целом положительные для банковского сектора шаги не привели к более чем стандартному результату — к разделению участников рынка по принципу «эти хорошие, а эти не очень».
Рассуждая о плюсах и минусах введения списка СЗКО, эксперты склонны видеть в большей степени положительные последствия. «Минусы присутствия в списке системно значимых банков достаточно сложно представить. Теоретическая опасность для банка заключается в репутационных потерях в случае возможного исключения из этого перечня. Но пока вероятность такого развития событий в будущем стремится к нулю. Плюсы заключаются в высоком доверии всех клиентов, в первую очередь вкладчиков и юридических лиц, размещающих средства своих организаций на корпоративных счетах», — убежден Улан Илишкин (Росбанк).
Безусловными плюсами перечня СЗКО Евгений Гришин (Банк ЗЕНИТ) считает более динамичный рост ресурсной базы и, как следствие, потенциальные возможности развития. «Однако есть и обратная сторона медали: для реализации таких возможностей потребуется увеличение капитала. Но это пока все больше из области предположений. Пока не в полной мере понятны критерии включения банка в перечень СЗКО: действующее Указание Банка России № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» предусматривает в том числе и неформализованные критерии, например «иные сведения» о банке», — напоминает эксперт.
Делая прогнозы на будущее, и Евгений Гришин (Банк ЗЕНИТ), и Улан Илишкин (Росбанк) единогласно предсказывают некоторый переток средств вкладчиков в системно значимые банки. «Очевидно, что подобный риск отлично понимают и в Банке России. На мой взгляд, в настоящее время нужно предварительно подготовиться к новым реалиям: снизить существующее напряжение инвесторов, кредиторов на рынке МБК. При этом просто взять и скопировать западный опыт в данной сфере невозможно, так как он не в полной мере применим к российской действительности», — отмечает Евгений Гришин (Банк ЗЕНИТ).
Вполне очевидно и другое: именно СЗКО со временем должны будут играть роль, которую на всех развитых рынках играют крупнейшие банки. В кризисные периоды им придется стать не только оплотами системы, но и санаторами проблемных игроков. Собственно говоря, опыт кризиса 2008 года довольно наглядно продемонстрировал это, остается, как подчеркивают эксперты, закрепить его не только в теории, но и на практике.
АКЦИЯ НЕДЕЛИ !
На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся — 15 декабря.
Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.
В конце — удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок
7 из 11 системно значимых банков России используют решения CompanyMedia
Банк России утвердил перечень из 11 системно значимых банков — крупнейших кредитных организаций страны, устойчивость которых оказывает влияние на рынок в целом. Список опубликован на сайте регулятора.
В него вошли ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
«На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора», — сказано в сообщении ЦБ.
7 банков из этого списка: ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк, являются нашими клиентами и успешно эксплуатируют решения по управлению документами и бизнес-процессами CompanyMedia.
Изначально системно значимые банки были определены на основании указания Банка России от 16 января 2014 года. Однако ранее в перечень могли войти банки, на которые приходилось не менее 80% совокупных активов банковского сектора.
Модуль Email-маркетинга в настоящее время недоступен.
Другие НОВОСТИ
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 22.07.2021
В Федеральном государственном автономном учреждении «Националь. 20.07.2021
14 апреля 2021 года состоялся визит делегации от Правительства. 19.04.2021
В 2020 году в администрации го. 15.02.2021
В период с марта по сентябрь 2020 года в Администрации города . 10.12.2020
Компания «ИнтерТраст» победила в номинации «Информационные тех. 26.11.2020
В Правительстве Ульяновской области проведена модернизация ЕСЭ. 11.11.2020
Компания «ИнтерТраст» приняла участие в VIII Всероссийском фор. 23.09.2020
11-13 августа 2020 г. компания «ИнтерТраст» приняла участие в . 26.08.2020
В Новосибирской области завершился масштабный цифровой проект . 24.08.2020
В Компании ИнтерТраст завершен комплекс мероприятий по перевод. 04.06.2020
Банк ВТБ завершил еще один этап перехода к полностью безбумажн. 01.06.2020
Учебный центр компании «ИнтерТраст» предлагает услуги дистанци. 30.03.2020
Российские разработчики «ИНТЕРТРАСТ» и «РЕД СОФТ» в рамках сог. 23.03.2020
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, а также пе. 19.03.2020
Настоящим сертификатом компании АО «КОМПАНИЯ «ИНТ. 21.01.2020
Платформа для разработки документоориентированных п. 09.12.2019
30 октября компания «ИнтерТраст», совместно с Министерством ци. 31.10.2019
Правительство Новосибирской области и компания «ИнтерТраст» пр. 21.10.2019
В 2019 году компания «ИнтерТраст» добавила в CompanyMedia мног. 15.10.2019
19–20 сентября 2019 г. в Технопарк Новосибирского Академгородк. 30.09.2019
12 сентября в Москве состоялся Российский Межотраслевой Саммит. 20.09.2019
Компания «ИнтерТраст» приняла участие в VII Всероссийском фору. 18.09.2019
Компания ИнтерТраст приняла участие в выставке «Импортозамещен. 16.09.2019
«ИнтерТраст», один из ведущих отечественных разработчиков сист. 19.08.2019
Впервые на российском рынке ИТ-специалисты смогут подтвердить . 15.07.2019
«Базальт СПО» и Postgres Professional успешно завер. 10.07.2019
CompanyMedia поддерживет свободно распространяемые бесплатные . 20.06.2019
С 29 по 31 мая 2019 года в «Парк Отель Звенигород» (Park. 04.06.2019
Компания Postgres Professional, отечественный разработчик СУБД. 21.02.2019
VIII ежегодная окружная методико-практическая конференция «Сис. 13.02.2019
Список ЦерБера или о системно значимых банках
Мы склонны верить тем, кого не знаем, потому что они нас никогда не обманывали.
Сэмюэл Джонсон, английский литературный критик и поэт эпохи Просвещения (XVIII век)
Доверие клиента к банку — необходимое условие для открытия им вклада или текущего счета. Вы доверяете финучреждению наличные деньги, выплату зарплаты или пенсии, получение перевода. У вас на руках остаются, всего лишь, документы: депозитный договор, соглашение об открытии текущего или карточного счета, возможно пластиковая карта. Вы хотите быть уверены в том, что банк выполнит все необходимые действия по доверенным ему средствам. Главное — вернет их в срок и в нужном объеме, согласно вашему требованию. Здесь тема доверия переходит в тему надежности кредитно-финансовой организации. Способность банка своевременно и полностью рассчитаться по своим обязательствам называется ликвидностью. В периоды финансовых кризисов именно ликвидность финучреждений страдает прежде всего.
Негативные явления в банковской системе РФ в 2015 г.
2015-й год стал очень непростым для российской банковской системы. Двукратное падение мировых цен на нефть — главную статью экспорт РФ, привело к двукратному ослаблению рубля. Как-то, совсем не вовремя, Запад ввел экономические санкции, еще более осложнив существование отечественных финансов.
Пик валютной паники пришелся на канун 2015 года. Для снижения давления на нацвалюту Центральный Банк 16.12.2014 поднял ключевую ставку с 10,5%, «одним махом», до 17% годовых. Смысл такой операции — сделать рублевые займы более дорогими и, тем самым, уменьшить («стерилизовать») рублевую массу на валютном рынке. Будет меньше рублей — будет дешевле доллар. Ну, по крайней мере, так должно быть. Ставка в 17% годовых продержалась до 01.02.2015 г. В дальнейшем, регулятор плавно понижал стоимость денег, но на уровень, предшествовавший 16.12.14 он так пока и не вышел. Сейчас (*) ключевая ставка равна 11% годовых.
Выросшие доллар, евро, франк и прочие «твердые» дензнаки поставили в очень трудное положение валютных заемщиков. Обслуживать такие кредиты, особенно ипотеку, стало очень непросто. Соотечественники, польстившиеся на низкие долларовые ставки, стали допускать просрочки по платежам. Некоторые, вообще были вынуждены прекратить погашение задолженности. Если учесть, что банки уже много месяцев отрезаны от зарубежного финансирования, то не удивительно, что финорганизации стали испытывать «денежный» голод. А ведь есть еще и «старые» долги, по ранее привлеченным из-за рубежа ресурсам. И их необходимо обслуживать.
Это неминуемо привело к падению ликвидности многих банковских учреждений и отзыву лицензий у десятков банков. За первые 9 месяцев текущего года, количество работающих кредитно-финансовых организаций сократилось на 9%, с 783 до 714 (источник — статистика ЦБ).
Для потенциальных и действующих клиентов во весь рост стала проблема определения надежных банков, прежде всего, для открытия (или сохранения) вкладных и текущих счетов.
10 системно значимых банков от ЦБ РФ
Центральный Банк выполнил вполне благородную задачу и дал клиентам и вкладчикам ориентир в виде списка десяти системно значимых банков (далее, по тексту — Список). Тех банков, которым, по мнению регулятора, вы можете доверять. Те банки, которым ЦБ не даст утонуть. Безусловно, прямо так Банк России не заявляет, отнюдь. Но глубинный смысл этой десятки именно таков. По идеологии ЦБ, системно значимые банки — это своеобразная «премьер-лига» российских финучреждений или национальное банковское достояние, спасать которое необходимо любой ценой.
Итак, кто входит в «первую десятку», на основе каких принципов она составлялась и согласно каким нормативным актам регулятора появилась?
Широкой общественности доступны два документа на официальном сайте Банка России, посвященные этой теме.
В хронологическом порядке цепочка выглядит следующим образом.
15 июля появилась, наделавшее большой шум в прессе, «Информация «О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно значимых банков». Что такое «Базель ІІІ» будет объяснено ниже, в следующем разделе.
Сохраняя прямую речь ЦБ, появление списка предварялось такой фразой (цитата): «...в перечень системно значимых кредитных организаций могут войти десять кредитных организаций». Пока — только «могут».
И далее, такой реестр:
- ЮниКредит Банк.
- Газпромбанк.
- ВТБ.
- Альфа Банк.
- Сбербанк.
- Банк «Открытие».
- Росбанк.
- Промсвязьбанк.
- Райффайзенбанк.
- Россельхозбанк.
Именно, в таком порядке.
Сразу напрашиваются такие выводы:
- Почти половина списка — государственные банки, включая Сбербанк.
- Вошел крупнейший отечественный частный банк — Альфа Банк.
- Фигурируют три крупнейших представителя финорганизаций с иностранным капиталом — Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк (оба — австрийские) и Росбанк (французский).
Собственно, никаких особых сюрпризов. Удивить может только наличие Банка «Открытие», имеющего региональную «ханты-мансийскую» окраску. Но кто-то должен быть последним, десятым. Пока это — Банк «Открытие»
20 октября Банк России опубликовал уже утвержденный список. Информация носила название «Об утверждении перечня системно значимых кредитных организаций». В ней была просто продублирована приведенная выше десятка.
Какие действия предпринимать клиентам других кредитно-финансовых учреждений? Закрывать вклады и счета в «своих» банках и переводить деньги в «системно значимые»? Или сохранять спокойствие? Как бы там ни было, это вопрос выбора каждого. Так устроена жизнь, что часто приходится принимать важные решения и делать осознанный выбор. И финансовые вопросы далеко и далеко не исключение. В конце материала будут приведены простейшие советы, которые могут помочь вам определиться с банком.
Параметры отбора и требования ЦБ РФ к системно значимым банкам
Чем руководствовался отечественный Центробанк при формировании Списка?
В преамбуле Информации от 15.07.2015 г. регулятор отмечает, что он следует стандартам регулирования банковской деятельности «Базель ІІІ».
Базель ІІІ — методический банковский документ, принятый Базельским комитетом по банковскому надзору в 2010 г. В нем учтены последствия мирового финансового кризиса 2007-08 гг. Базельский комитет основан при Базельском банке международных расчетов в 1974 г. президентами десяти (опять, десятка!) крупнейших центробанков. Рекомендации «Базеля» признаются главными международными (наднациональными) стандартами функционирования кредитно-финансовых учреждений.
На членов Списка приходится, по утверждению Банка России, 60% активов российских банковской системы. Немало. Отсюда и словосочетание «системно значимые».
Следует пояснить, что под «активами» банковского учреждения понимаются:
- наличные деньги в кассе;
- безналичные средства банка на его коррсчете в ЦБ РФ;
- выданные банком кредиты, включая межбанковские;
- приобретенные банком в собственность ценные бумаги;
- драгметаллы, принадлежащие банку;
- инвестиционная/коммерческая недвижимость.
И еще, целый ряд статей, менее понятных для тех, кто не сталкивался плотно с банковским делом. Говоря коротко, банковские активы — это деньги и то, что может быть обращено в них, с той или иной скоростью
Для того, чтобы сохранить 60% активов банковского сектора РФ, регулятору достаточно оказать помощь, всего лишь десяти банкам из более, чем 700. Задача упрощается.
Согласно июльскому документу, российские банки должны удовлетворять двум требованиям Базеля III.
1. Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ).
Определение и методика расчета ПКЛ представлены в Положении ЦБ РФ № 421-П от 30.05.2014 г. «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)». Говоря простым языком, ПКЛ показывает способность банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, т.е. выдавать вклады по сроку, обеспечивать движение средств по текущим счетам и т.д. и т.п. При этом, финучрежедние должно сохранять устойчивое положение, даже в условиях внешней нестабильности.
Числовое значение ПКЛ, в процентах, высчитывается (если очень упрощенно), как сумма высоколиквидных активов банка, деленное на возможный объем требований к банку, в течение ближайших 30 дней. «Высоколиквиды» — это деньги и то, что может очень быстро ими стать.
Так вот. Финучреждения должны обеспечить ПКЛ на уровне от 60% на 01.10.2015 г. и довести его до 100% к 01.01.2019 г. (и позже), прибавляя ежегодно по десять (вновь, магическое число) процентных пунктов.
Банки из Списка получают определенные привилегии от регулятора. Документ отмечает, что для поддержания их ПКЛ на должном уровне, Центробанк «может» открывать для них кредитные линии. Пусть вас не вводит в заблуждение слово «может». ЦБ будет это делать именно для учреждений значимой десятки.
Причем, что особенно интересно, залогом под такие операции могут быть даже «нерыночные активы». Т.е. «системный» банк для получения рефинансирования от Центробанка, в качестве обеспечения, может предоставить, например, «мусорные» ценные бумаги. «Мусорные», это не ругательство, а устоявшееся понятие на фондовом рынке. «Мусорные» — бумаги, которые на рынке ничего или почти ничего не стоят.
2. Надбавка для поддержания достаточности капитала.
Так называемая, «буферная» надбавка вводится для защиты достаточности капитала в периоды «финансовой турбулентности». Капитал должен иметь «запас прочности» для нормальной работы финучреждения. Для ясности, капитал банка — это, прежде всего, сформированный его собственниками (акционерами) уставный фонд, резервные фонды и нераспределенная прибыль.
На 1 января будущего года планируется, что все банки сформируют надбавку в размере 0,625% от (выражаясь просто) активов. На 01.01.2019 г. (и далее) размер надбавки должен быть увеличен до 2,5%.
Для системно значимых банков эти требования несколько мягче. На 01.01. 2016 — 0,15%, с 01.01.2019 — 1,0%.
Банк России отмечает, что формирование буферных надбавок не является обязательным нормативом. Здесь тоже не стоит обманываться. Если регулятор рекомендует — надо исполнять. В противном случае, применительно к данной ситуации, банк не сможет выплачивать премии, бонусы и прочие надбавки своему менеджменту. Вот так. Сами себя накажут рублем.
В заключении раздела, можно привести слова главного экономиста Альфа Банка Натальи Орловой. По ее мнению, отнесение банка к разряду системно значимых, присваивает ему некий «знак качества» и накладывает дополнительные обязательства по капиталу. Выполнение повышенных нормативов дает право «избранному» финучреждению рассчитывать на своевременную поддержку государства.
Вот только требования прописаны для всех, а спасать будут единицы.
Список системно значимых банков. Активы и капитал
Ниже представлены две характерные диаграммы, иллюстрирующие «вес» банков из Списка — их общие активы и собственный капитал. Данные 2015 года, преимущественно на 1 июля.
Диаграмма 1 — Активы:
Диаграмма 2 — Капитал:
Самого беглого взгляда более, чем достаточно, чтобы понять, что Россия остается страной одного банка — Сберегательного. Его активы составляют ровно 60% совокупных активов банков Списка десяти. Капитал — 59,5%. Очевидно, что Сбербанк будет самым системно значимым банком 2016 года и любого другого.
Люди среднего и старшего возраста помнят «рекламные» призывы в СССР. «Храните деньги в сберегательной кассе» и «Летайте самолетами Аэрофлота». Звучало иронично. В Советском Союзе был ровно один госбанк для населения и одна государственная авиакомпания. Как-то, по сути, в числах мало, что изменилось.
Кроме того, банковская система РФ преимущественно имеет государственную собственность. Первая четверка системно значимых банков — финучреждения полностью или в очень значительной степени державные. На нее приходится уже 83% активов банков Списка и 82% капитала.